Фрактальная волатильность ценовых рядов
Journal Title: Бюллетень науки и практики - Year 2017, Vol 3, Issue 10
Abstract
В работе исследуется проблема построения интервальной оценки волатильности (среднеквадратичного отклонения) ценовых временных рядов. Приводятся зависимости, позволяющие определить реальный, существенно отличающийся от соответствующих показателей при нормальном законе их распределения, размах волатильностей на основе базового интервала времени. Предложенная методология позволяет учитывать риски инвестирования в реальных условиях функционирования фондового рынка. Проведено исследование простейшего алгоритма оценка фрактальных размерностей временных рядов, основанного на расчете показателя Херста. Метод основан на одноточечной аппроксимации величины нормированного размаха на шаге планирования линейной функцией. Произведена оценка спектра фрактальных размерностей, основанных на показателе Херста, анализ которых позволяет выполнить комплексное обоснование выбора инструмента для инвестирования. Практическая апробация предложенной методологии выполнена на примере исследования акций эмитентов, принадлежащих к различным эшелонам по степени ликвидности. Разработанные методы и алгоритмы являются простыми, унифицированными и легко реализуемыми, например, в среде MS Excel.
Authors and Affiliations
Gennadii Osipov
Keywords
Related Articles
- EP ID EP262903
- DOI 10.5281/zenodo.1011267
- Views 122
- Downloads 0
Начальные этапы развития лимфатической системы в онтогенезе. История исследований в России
Начальные этапы развития лимфатической системы в онтогенезе изучены в пределах России исследователями из Ленинграда (Санкт-Петербурга). Они считают, что первичные лимфатические коллекторы происходят из вен, но лимфатичес...
The cultivation of the cyanobacteria of the genera Anabaena and Nostoc on various nutrient media
The study of the characteristics of the development of cyanobacteria of the genera Anabaena and Nostoc on various nutrient media was carried out. It has been shown that cyanobacteria have low and medium levels of variabi...
Improvement of methods for disinfecting sewage fecal waste and devices for utilization of sludge from sewage treatment plants
The problem of utilization of waste treatment facilities every year becomes more acute for many urban, rural settlements in Russia. Over the years near their territories, numerous sludge–infested sludge plots, tailing du...
Means for mechanization for sites and solid residue in soil
The article analyzes and describes the technical soil–cultivating means of the rotor type, which ensures the grinding of biomass with its incorporation into the soil to the required depth. The advantages and disadvantage...
Профессиональная подготовка как основа качества будущих специалистов
В данной статье представлена информация об этапах формирования профессиональных качеств у будущих учителей, психолого–педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования профессиональных качеств у будущих п...