ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЧАСОВОГО РЯДУ
Journal Title: Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях - Year 2018, Vol 1, Issue 1279
Abstract
Пропонується використання методу фрактального аналізу часових рядів на основі показника Херста та V - статистики як альтернативи до гіпотези ефективного ринку. Гіпотеза фрактального ринку підкреслює вплив ліквідності і інвестиційних горизонтів на поведінку інвесторів, вона не накладає ніяких статистичних вимог на процес. R / S - аналіз, або метод нормованого розмаху – це сукупність статистичних методів аналізу часових рядів, що дозволяють визначити їх деякі важливі характеристики, такі як характер змін, наявність неперіодичних циклів, пам’яті та інших. Проведено R / S - аналіз вартості акцій компанії IBM та надано прогноз по тенденціям вартості акцій на фінансових рин- ках.
Authors and Affiliations
С. Є. ГАРДЕР, Т. Л. КОРНІЛЬ
Keywords
Related Articles
- EP ID EP398309
- DOI -
- Views 160
- Downloads 0
Способ повышения точности БИНС по измерениям кажущегося ускорения для управляемого объекта, который быстро вращается
Предложен метод повышения точности определения ориентации в бесплатформенной инерциальной навигационной системе для быстровращающегося вокруг продольной оси объекта. Метод основан на использовании измерений вектора кажущ...
Numerical solution of first kind singular integral equation with Hilbert-type multiple integral
In the paper a first kind singular integral equation containing a Hilbert-type double integral over the domain $[0, 2\pi ]\times[0, 2\pi ]$ is studied. The necessary conditions providing solvability of this equation are...
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ ОБ’ЄМУ І ВИСОТИ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОМИСЛОВИХ ЄМНОСТЯХ
Запропоновано моделі конічного бункера для сипких продуктів, які зв’язують відносні похибки висоти матеріалу і його неврахованого об’єму. При неврахованих об’ємах матеріалу до 12 … 15 % вихідного значення абсолютні і від...
МОДИФІКАЦІЯ «ПІРАМІДАЛЬНОГО» МЕТОДУ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ μλ − ПОХІДНИХ
У статті вперше введено певні узагальнення класичного поняття похідної диференційовної функції, на основі якого пропонується метод екс- траполяції часових рядів. В основі цього методу лежить аналіз розділених різниць. Пр...
ДВОРІВНЕВА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ГІДРОПРИВОДУ З ПАРАЛЕЛЬНОЮСТРУКТУРОЮ
A two-level model of hydraulic drive systems with parallel structure is presented. The logical component of the model describes the logical interaction of the actuators in accordance with their operation in parallel stre...