HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA İŞLEM HACMİ VE VOLATİLİTE İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ EKONOMİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Journal Title: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi - Year 2017, Vol 13, Issue 2
Abstract
Bu çalışma, hisse senedi piyasa volatilitesi ile işlem hacmi arasındaki ilişkinin Kırılgan Beşli (BIITS) olarak adlandırılan ekonomiler (Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye) üzerinde 2006-2016 dönemi için haftalık verilerle incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada volatiliteye ilişkin asimetrinin tespit edilmesi adına öncelikle EGARCH(1,1) modeli tahmin edilmiş ve sonra işlem hacmi ve volatilite ilişkisini tespit edebilmek için volatilite modeline işlem hacmi ve işlem hacminin bir gecikmeli değeri dahil edilerek iki model oluşturulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre incelenen dönemde BIITS ülkeleri için haftalık veriler kısıtı altında Karışık Dağılımlar Hipotezinin geçerli olduğunu söylemek mümkündür.
Authors and Affiliations
Keywords
Related Articles
- EP ID EP344026
- DOI 10.17130/ijmeb.2017228688
- Views 144
- Downloads 0
KUŞADASI’NDAKİ YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNİN SOLOMO PAZARLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
SoLoMo kelimesi İngilizce Social, Local ve Mobile kelimelerinin ilk iki harflerinin bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş, güncel bir pazarlama terimidir. Özellikle akıllı telefonların kullanımının artmasının sonucunda...
ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARININ İKİLİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi ÖYP araştırma görevlilerinin yaşam doyumlarını etkileyen faktörler ele alınmıştır. Bu amaçla kullanılan akademisyen memnuniyet ölçeğinin boyut indirgemesi açıklayıcı faktör analiziyle ya...
INTRACITY PRICE DISPERSION: EVIDENCE FROM ISTANBUL
The existence of price dispersion is one of the most well known principles of economic theory. Earlier studies concentrated on international purchasing power parity (PPP) deviations. In recent years several studies have...
THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL SAFETY BETWEEN GENDER PERCEPTION AND FEMININE ROLE STRESS
The purpose of this research is to analyze the mediating role of psychological safety on the relationship between gender perception and feminine role stress. Psychological safety states psychological mood of a member of...
YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN HİZMET KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON’DAN BİR VAKA ÇALIŞMASI
Bu çalışma, yeni büyükşehir belediyelerinden biri olan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kurulmasının ardından kapatılan belde belediye bölgelerinde sunulan hizmetlerin kalitesindeki değişimi kamu yōnetiminin değişen para...