Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку
Journal Title: Економічний аналіз - Year 2016, Vol 25, Issue 1
Abstract
Вступ. У статті розглянуто якісний та кількісний аспекти ризиків банківської діяльності. Якісний аналіз включає в себе огляд класифікацій банківських ризиків та їх систематизацію. В межах кількісного аналізу побудовано експертну систему з використанням нечіткої логіки, продемонстровано результати роботи системи за допомогою карти ризиків. Мета. Метою статті є дослідження якісного та кількісного аспектів аналізу банківських ризиків на засадах комплексного підходу до системи ризик-менеджменту. Метод (методологія). Було застосовано системний підхід для проведення систематизації кредитного ризику банківських установ. Для моделювання кредитного ризику використано багатофакторну дискримінантну модель, експертні методи та інструментарій нечіткої логіки в середовищі MATLAB. Результати. Визначено основні джерела ризиків у межах комплексної системи банківського ризик-менеджменту. Побудовано класифікацію ризиків банківської діяльності з урахуванням взаємозв’язків між різними їх видами. Обґрунтовано доцільність глибокого кількісного аналізу саме кредитного банківського ризику. З метою оцінювання останнього у програмному середовищі MATLAB створено модель на нечіткій логіці з використанням методичних рекомендацій НБУ стосовно дискримінантного аналізу позичальників. На основі реальних фінансових показників розраховано показник рівня кредитного ризику. Через застосування результатів моделювання та сценарного підходу було побудовано карту кредитного ризику банку, яку апробовано на чисельному прикладі.
Authors and Affiliations
Leonid Dolinskyi, Vladyslav Korchynskyi
Keywords
Related Articles
- EP ID EP230831
- DOI -
- Views 102
- Downloads 0
Assessment of competitiveness of construction companies: theoretical aspects
The purpose of the article is to determine the directions of the integrated assessment of the competitiveness of construction enterprises. To achieve this goal the following tasks should be solved: the formation of a mod...
Основні тренди комунікаційних каналів на ринку інноваційних товарів
Проведено огляд комунікаційної політики принципово нових товарів та послуг на світових ринках, продуцентів так званих «синіх океанів», проаналізовано маркетинговий інструментарій конкретних інноваційних товарів, його кла...
Problem issues of economic essence determination of production supplies
Introduction. The essence of inventory from the logistic and economic point of view is considered in the article. It has been established that the national scientist believe that the theoretical basis for identifying and...
Процесний підхід до розробки корпоративних регламентів обліку і звітності
Вступ. Сучасні умови ведення бізнесу великими підприємствами (компаніями), які залежать від цілісної системи управління, вимагають упровадження корпоративних інформаційних систем обліку та звітності. Важливою складовою у...
«Бінарний вибір»: поворотні точки в економіці України
Вступ. Флуктуації економічних показників відбуваються як під впливом детермінованих факторів, так і стохастичних, серед яких сезонні, кон’юнктурні, випадкові чинники. Досвід аналізу довготермінових коливань показує, що в...