Multi-criteria models of player’s preferences in investment process
Journal Title: Computer Science and Mathematical Modelling - Year 2014, Vol 0, Issue 13
Abstract
The paper presents model of stock market players’ preferences in investing process, based on different conditions like the method for valuation financial instruments, player’s character traits including tendency to risk and investing strategies. Author also defined multi-criteria optimization amongst all available decisions, one or many the most important for the player.
Authors and Affiliations
Piotr Michałowski
CART – CREATIVE APPLICATION TO REMEDY TRAFFIC
CART is a simulation software assisting decision-making process, aiming at enhancing the throughput of transport infrastructure and “fluidity” of vehicle traffic in urban agglomerations. Thanks to innovative solutions co...
A Model the Process of Overcoming Multizone Protection Stationary Object by an Intruder
The article examines a model of the process to overcome multi-zone protection for a stationary object (buildings, together with the adjacent area) by a determined passive intruder, which means the intruder is not affecti...
Wielokryterialne modele preferencji graczy giełdowych w procesie inwestowania
W artykule przedstawiono model preferencji graczy giełdowych w procesie inwestowania, opierając się na zróżnicowanych przesłankach, jak użyta metoda wyceny instrumentów finansowych, cechy charakterologiczne gracza, w tym...
Optimalizacja alokacji nakładów w procesie wytwarzania programu o znanej strukturze modułowej
W artykule przedstawiona jest metoda określania struktury niezawodnościowej programu, rozumianej jako wektor wskaźników niezawodności jego modułów składowych. Modelem rozpatrywanego programu jest graf przepływu sterowani...
Data Warehouse In Knowledge Management System
In this study has been characterized as the use of data warehouse in knowledge management systems. In the first part those systems are characterized. In details are characterized: evident and implicit knowledge, manner o...