Oczekiwana stopa zwrotu z portfela finansowego – przypadek trójkątnych rozmytych wartości bieżących
Journal Title: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia - Year 2017, Vol 0, Issue 0
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie nieskomplikowanej metody szacowania stopy zwrotu z portfela instrumentów finansowych o wartościach bieżących przedstawionych jako trójkątne liczby rozmyte. Wyznaczone stopy zwrotu z poszczególnych składników nie są trójkątnymi liczbami rozmytymi. Pomimo tego uzyskano takie rozwiązanie, które bazuje na arytmetyce trójkątnych liczb rozmytych. Całość rozważań zilustrowano przykładem numerycznym
Authors and Affiliations
Krzysztof Piasecki
Keywords
Related Articles
- EP ID EP392279
- DOI 10.17951/h.2017.51.5.221
- Views 77
- Downloads 0
The Impact of Promotional Measures on the Buying Behaviour of Young Consumers on the Food Market
Celem głównym pracy była ocena wpływu działań promocyjnych na kształtowanie się procesu zakupowego młodych konsumentów na rynku wybranych produktów żywnościowych. Część empiryczną opracowano na podstawie badań sondażowyc...
Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zmieniających się warunkach rynku ubezpieczeniowego Insurance Guarantee Fund (IGF) versus changing conditions of the insurance market
In the paper the acivity of the Insuarance Guarantee Fund in the years 1991 – 2012 has been presented by analysis of its functions and development of its role within the insurance sector. The changes of the IGF’s activit...
Rola zagranicznego wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych w Polsce The role of international funds for non -governmental organizations in Poland
The importance of international funding among potential sources of financing third sector in Poland is rapidly growing. Particularly, EU funds have an important role to play. After the initial period of omissions, more a...
Wewnętrzna i rynkowa wartość płynności przedsiębiorstw w Polsce
W artykule podjęto się analizy problemów płynnościowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich wewnętrznej i rynkowej wartości płynności. Odniesiono się również do opinii przedsiębiorstw o ich sytuacji płynnościowej. Stwie...
The Causal Relationships between WIG20 and PLN
The article examines the interaction between share prices and exchange rates on the Polish financial market. A two-dimensional model of vector autoregression was used and daily data on the stock exchange index and exchan...