Portfolio weights
Journal Title: Zarządzanie i Finanse - Year 2016, Vol 14, Issue 1
Abstract
This paper presents review of portfolio optimization. Portfolio weights which maximize expected utility function or minimize portfolio variance are compared and relation between them is shown. The problem of estimation of optimal portfolio weights is also discussed.
Authors and Affiliations
Tadeusz Bołt
Keywords
Related Articles
- EP ID EP107104
- DOI -
- Views 48
- Downloads 0
Koncepcja franczyzy jako strategii restrukturyzacji zadłużenia upadłego przedsiębiorstwa — case study
W artykule przedstawiona została spektakularna koncepcja wykorzystania franczyzy jako strategii restrukturyzacyjnej upadającego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj ta forma współpracy dedykowana jest znanym oraz posiadając...
The notion of quality of education and conditions of its quantification at the universities
The article focuses on issues concerning the quality assurance in higher education institutions (HEIs). There are described the changes in higher education in the last twenty years in Poland, as well as the role of the s...
Economic Efficiency of The National Culture
This paper addresses the problems associated with the influence of natio-nal culture on the level of resource efficiency. The truth of the extended thesis has been proved by analysis of the relationship between eco...
Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji
W publikacji autor omawia następujące kwestie: miejsce innowacji w rozwoju organizacji, istotę innowacji, istotę zarządzania innowacjami i przez innowacje, innowacyjność polskich organizacji, rolę pracowników i kli...
Phases of investing fund liquidation process – de lege lata & de lege ferenda
The dissertation presents a procedure of investing fund liquidation process under the Polish laws – The Act on Investment Funds, Journal of Laws No 146, item 1546 with further amendments and The Ordinance of the Council...