VALIUTŲ KURSŲ ANALIZEI IR PROGNOZAVIMUI NAUDOJAMŲMETODŲ TESTAVIMAS
Journal Title: VADYBA - Year 2013, Vol 22, Issue 1
Abstract
Atskirų šalių ir regionųūkio integracija skatina tarptautinių mainų ir atsiskaitymų skirtingomis valiutomis plėtrą, todėl kasmet didėja tarptautinės valiutų rinkos operacijų apimtys. 1971 m., nustojus galioti Bretton-Woods'o valiutų kursų reguliavimo sistemai bei perėjus prie "plaukiojančių kursų", atsirado galimybė spekuliuoti, t.y. siekti pasipelnyti iš nuolat besikeičiančių valiutų kursų. FOREX'as tapo pačia dinamiškiausia ir likvidžiausia pasaulio rinka - vienintele rinka, dirbančia ištisą parą. Mokslininkai siūlo įvairiai spręsti valiutų kursų prognozavimo problemą, kuri yra aktuali daugeliui pasaulinės valiutų rinkos dalyvių. Vienas valiutųrinkos prognozavimo instrumentų yra techninė analizė. Tačiau nė vienas iki šiol sukurtas modelis nėra pagarsėjęs kaip tinkamas visiems atvejams pasaulinėje valiutų rinkoje, nes modeliui tapus populiariam ir visuotinai pripažintam, jo naudojimas netenka prasmės. Todėl techninės analizės teoretikai ir praktikai nuolat stengiasi tobulinti techninės analizės instrumentus, kad šie geriau atspindėtų šiuolaikinės valiutų rinkos tendencijas. Atliktame tyrime, naudojant realius duomenis apie EUR/USD santykio kitimą, buvo stengiamasi nustatyti, kurio iš plačiai žinomų valiutų kurso prognozavimo techninės analizės metodo pagalba galima gauti didžiausią pelną. Atlikto tyrimo metu buvo testuotos keturios populiariausios investavimo valiutų rinkose strategijos: slankiųjų vidurkių susikirtimo, slankiųjų vidurkių konvergencijos-divergencijos, RSI osciliatoriaus bei stochastinio indikatoriaus strategijos. Testuojant minėtas strategijas nustatyta, kad RSI osciliatoriaus strategija yra geriausia iš visų nagrinėtų ir tinkamai parinkus parametrus galimas net 18,46 % pelningumas per šešetą mėnesių. Tačiau reikia paminėti ir kitą išskirtinį RSI osciliatoriaus strategijos bruožą: prekiaujant pagal šią strategiją, buvo sudaryta gana mažai sandorių. Optimalios strategijos atveju (pelningiausias variantas) per šešis mėnesius buvo sudaryti tik 139 sandoriai. Testuojant įvairius valiutų kursų analizei ir prognozavimui naudojamus metodus buvo nustatyta, kad naudojant RSI strategiją, geriausia pasirinkti vidutinio ilgio periodą (RSI 14, RSI 18 ir pan.). Pasirenkant ypač trumpų periodų RSI osciliatorius dažnai gaunamos kraštutinės reikšmės, kas sąlygoja didelį skaičių melagingų pirkimo-pardavimo signalų. Klasikiniai 30% perparduotos rinkos ir 70% perpirktos rinkos lygiai labiausiai pasiteisina 14 dienų laikotarpio RSI atveju. RSI 14 kombinacijos panaudojimas per testavimo laikotarpį davėdidžiausią pelną. Todėl toks šio metodo panaudojimas rekomenduotinas sprendžiant valiutų kursų prognozavimo problemą.
Authors and Affiliations
Jonas Nedzveckas, Rimantas Dapkus
Keywords
Related Articles
- EP ID EP463697
- DOI -
- Views 49
- Downloads 0
STUDENTŲ, ABSOLVENTŲ IR DARBDAVIŲ POŽIŪRIO Į INFORMATIKOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMAS ANALIZĖ
Straipsnyje nagrinėjama informatikos srities studijų kompetencijų lauko kaita, studijų programos kūrimo ar tobulinimo problemos. Pasaulyje ir Europoje kasmet deklaruojamas didėjantis informatikos specialis...
THE COMPARISON OF THE LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS IN LATVIA AND LITHUANIA
the legal environment of the business in the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania. Issues of the registration of the companies, comparision of the taxation, insolvency issues as well court proceedings are cov...
THE THEORETICAL ASPECTS OF THE LINKS BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND NATIONAL CULTURAL ENVIRONMENT
This article seeks to reveal theoretical links between corporate social responsibility (CSR) and national cultural environment. The article analyses and summarises most common theoretical approaches in academic literatur...
BUSINESS NEGOTIATION PROCESS: STRUCTURE, PARAMETERS AND PRINCIPLES
This article analyzed the structure of the negotiations, negotiation parameters and principles. In special literature is mentioned many the negotiations models, in this work the author presents a typology of the negotiat...
GEOTERMINIO VANDENS NAUDOJIMAS SVEIKATINGUMO, SPA IR POILSIO PASLAUGOMS VYSTYTI PALANGOS KURORTE
Pajūrio regione glūdi unikali gamtos vertybė – Vakarų Lietuvos geoterminio vandens anomalija. Anomalijos teritorija apima Klaipėdos m., Palangos m., Kretingos r., Šilutės r., savivaldybes. Geoterminio vandens ištekliai P...